lineare univariate Zeitreihen Modelle (ARIMA) für stationäre Prozesse, charakteristische Eigenschaften von integrierten Prozessen, Donskers Theorem, Tests auf nicht-Stationarität (Trend), Modellierung der bedingten Volatilität (GARCH)
J.Y. Campbell, A.W. Lo, A.C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets
T.C. Mills, The Econometric Modelling of Financial Time Series
P. Hackl, Einführung in die Ökonometrie