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105.713
AKFVM Ausgewählte Kapitel der stochastischen Kontrolltheorie
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.
2020W
2019W
2019W, VO, 2.0h, 3.0EC
Merkmale
Semesterwochenstunden: 2.0
ECTS: 3.0
Typ: VO Vorlesung
Lernergebnisse
Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage
verschiedene Klassen wichtiger optimaler Kontrollprobleme zu unterscheiden
die Lösungen dieser wichtigen Kontrollprobleme zu charakterisieren
optimale Strategien zu bestimmen
Inhalt der Lehrveranstaltung
Viskositätslösungen
optimale Stoppprobleme
stochastische Rückwärtsdifferentialgleichungen (BSDEs)
stochastiche Spiele
sowie Anwendungen in der Finanzmathematik
Methoden
Vorlesung, Tafelvortrag
Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen aus der Finanz- und Versicherungsmathematik
Prüfungsmodus
Mündlich
Vortragende Personen
Klein, Maike
Yang, Junjian
Institut
E105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik
LVA Termine
Tag
Zeit
Datum
Ort
Beschreibung
Mo.
14:00 - 16:00
07.10.2019 - 27.01.2020
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
14:00 - 16:00
14.10.2019
Sem.R. DB gelb 07
Anderer Raum!
Einzeltermine anzeigen
AKFVM Ausgewählte Kapitel der stochastischen Kontrolltheorie - Einzeltermine
F
P
1
N
E
Tag
Datum
Zeit
Ort
Beschreibung
Mo.
07.10.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
14.10.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DB gelb 07
Anderer Raum!
Mo.
21.10.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
28.10.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
04.11.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
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Mo.
11.11.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
18.11.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
25.11.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
02.12.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
09.12.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
16.12.2019
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
.
Mo.
13.01.2020
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
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Mo.
20.01.2020
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
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Mo.
27.01.2020
14:00 - 16:00
Sem.R. DA grün 06A
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P
1
N
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Leistungsnachweis
mündliche Prüfung
LVA-Anmeldung
Von
Bis
Abmeldung bis
16.09.2019 00:00
31.10.2019 23:59
31.10.2019 23:59
Curricula
Studienkennzahl
Verbindlichkeit
Semester
Anm.Bed.
Info
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik
Gebundenes Wahlfach
Literatur
Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.
Vorausgehende Lehrveranstaltungen
105.053 VU Stochastische Kontrolltheorie für FVM
105.653 VO Stochastische Analysis für FVM 1
105.594 VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
105.057 VO Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Sprache
bei Bedarf in Englisch