Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage einen konkreten wissenschaftlichen Text in Ökonometrie und/oder Finanz- und Versicherungsmathematik  durchzuarbeiten und dessen Inhalt verständlich zu präsentieren.

Das Thema für dieses Semester ist noch nicht fixiert. Zur Diskussion stehen z.B. der Sonderband "Econometric models of climate change", der Sonderband "Econometric analysis of financial derivatives"  (beides in der Zeitschrift "Journal of Economerics") oder das Textbuch "Stochastic volatility: selected readings" von Neil Shephard.

Vorträge der TeilnehmerInnen

Vorbesprechung am Mittwoch, 12. Oktober 2022 um 13h00 im Seminarraum FH DB gelb 04.

Das Seminar wird gänzlich in Präsenz geplant. Auf Grund des COVID-Infektionsgeschehens kann es beim Abhaltemodus zu Änderungen kommen.

Vorträge (siehe auch "Einzeltermine anzeigen"):

09.11. CLAUDIA KEBSAK
Masako Ikefuji, Roger J.A. Laeven, Jan R. Magnus, Chris Muris
Expected utility and catastrophic risk in a stochastic economy–climate model

07.12. LUKAS WAGNER
Matthew T. Holt, Timo Teräsvirta
Global hemispheric temperatures and co-shifting: A vector shifting-mean autoregressive analysis

14.12. MANUEL SCHRANZHOFER
María Dolores Gadea Rivas, Jesús Gonzalo
Trends in distributional characteristics: Existence of global warming

11.01. STEFAN TAUSS
Andrew Harvey, Ryoko Ito
Modeling time series when some observations are zero

18.01. FELIX SADOWSKI
Yoosoon Chang, Robert K. Kaufmann, Chang Sik Kim, J. Isaac Miller, Joon Y. Park, Sungkeun Park
Evaluating trends in time series of distributions: A spatial fingerprint of human effects on climate

Vortrag und Abgabe einer Zusammenfassung.

Die Anmeldung erfolgt bei der Vorbesprechung!