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105.638 Risk and Ruin Theory
This course is in all assigned curricula part of the STEOP.
This course is in at least 1 assigned curriculum part of the STEOP.

2021W, VO, 3.0h, 4.5EC
TUWEL

Properties

  • Semester hours: 3.0
  • Credits: 4.5
  • Type: VO Lecture
  • Format: Distance Learning

Learning outcomes

After successful completion of the course, students are able to explain insurance contracts by utility theory, sketch the ruin problem in general and the Cramer-Lundberg model in particular, derive the main integral- and integro-differential equations to calculate ruin probabilities, describe coherent measures of risk, critisize Value-at-Risk and compare risks using stochastic orders.

Subject of course

Random sums, random processes, martingales in risk theory. Principles of premium calculation. Ruin theory. Coherent measures of risk.

Teaching methods

Mathematical lectures at the blackbourd, additional slides presented on the beamer, handouts.

Mode of examination

Oral

Lecturers

Institute

Course dates

DayTimeDateLocationDescription
Mon11:00 - 11:4504.10.2021 - 24.01.2022 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
Tue10:15 - 11:4505.10.2021 - 25.01.2022 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL (LIVE).
Risk and Ruin Theory - Single appointments
DayDateTimeLocationDescription
Mon04.10.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue05.10.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon11.10.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue12.10.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon18.10.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue19.10.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon25.10.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon08.11.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue09.11.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue16.11.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon22.11.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue23.11.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon29.11.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue30.11.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon06.12.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue07.12.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon13.12.202111:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue14.12.202110:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Mon10.01.202211:00 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.
Tue11.01.202210:15 - 11:45 TUchat bzw. Zoom / siehe TUWEL.

Examination modalities

Oral exam.

Course registration

Begin End Deregistration end
29.07.2021 00:00 28.12.2021 23:59 28.01.2022 23:59

Curricula

Literature

No lecture notes are available.

Accompanying courses

Language

if required in English