Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage das Zustandekommen von Versicherungsverträgen durch die Nutzentheorie zu erklären, das Ruinproblem im Allgemeinen und das Cramer-Lundberg-Modell zu formulieren, die wichtigsten Integral- und Integro-Differntialgleichungen der Ruintheorie abzuleiten, kohärente Risikomaße zu beschreiben, den Value-at-Risk zu kritisieren und Risiken mit Hilfe stochastischer Ordnungen zu vergleichen.
Zufallssummen, Stochastische Prozesse, Martingale in der Risikotheorie. Prämienkalkulationsprinzipien. Ruintheorie. Kohärente Risikomaße.