Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage verschiedene Risikoarten des Finanz- und Versicherungswesens zu klassifizieren, Verluste zu simulieren, Risiken mit den Standardmethoden zu messen, die Grundlagen der Abhängigkeitsmodellierung zu skizzieren und Abhängigkeiten zu analysieren, die Grundlagen von Solvency II und Basel II/III darzustellen, quantitative Methoden zur Risiko-Beurteilung und Steuerung zu implementieren und Zusammenhänge von Assets und Liabilities zu modellieren.

• Definition und Arten des Risikos, Grundbegriffe von Kredit- und Operationellem Risiko
• Quantitative Methoden der Risikomessung (Risikomaße)
• Standardmethoden im Marktrisiko (Kovarianzmethode, Historische Simulation, Monte Carlo Methode, Backtesting)
• Abhängigkeitsmodellierung (Copulas, Abhängigkeitsmaße)
• Prinzipien zur Allokation von Risikokapital
• Rückversicherung
• Solvency II und Basel II/III
• Asset-Liability-Management (Grundbegriffe, Bewertung von Assets und Liabilities, Allokation, etc.)

Die grundlegenden Inhalte und Konzepte werden von dem Leiter der LVA präsentiert und mit Hilfe von Beispielen illustriert, diskutiert, vertieft und erweitert.

Es gibt drei schriftliche Tests. Bei jedem Test sind 0 bis 16 Punkte möglich. Nach dem Ende der VU bis spätestens zum Beginn der nächsten VU können Sie eine mündliche Prüfung über den Gesamtstoff vereinbaren. Diese Prüfung wird mit -8 bis +16 Punkten bewertet. Die Note ergibt sich aus der Gesamtpunktezahl.

24-30 Punkte: Genuegend 4
31-35 Punkte: Befriedigend 3
36-41 Punkte: Gut 2
mehr Punkte: Sehr gut 1

In der VU werden Beispiele an der Tafel gelöst. Die Tafelmeldungen sind freiwillig, zählen nicht zur Note, sind aber erfahrungsgemäß eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Tests.

• A.J. McNeil; R. Frey; P. Embrechts. Quantitative risk management. Concepts, techniques and tools.Revised Edition. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2015.
• John Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley, Hoboken, NJ, 2012.