105.594 Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024S, VO, 4.0h, 6.0EC
TUWEL

LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 4.0
  • ECTS: 6.0
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage

  • zu erklären, was Arbitragefreiheit bedeutet,
  • das „Fundamental Theorem of Asset Pricing“ in diskreter Zeit anzugeben,
  • für diesen und weitere grundlegende Sätze der zeitdiskreten Finanzmathematik die wichtigsten Beweisschritte zu erklären,
  • die wichtigsten Optionstypen zu erläutern,
  • Definition und Darstellung der arbitragefreien Preise einer Option zu erklären,
  • Hedgingstrategien für europäische und amerikanische Optionen anzugeben,
  • in einfachen zeitdiskreten Modellen einfache und exotische Optionen zu bewerten,
  • Binomialmodelle zur Optionsbewertung- und Absicherung zu implementieren,
  • und Optimale Ausübungszeitpunkte für amerikanische Optionen zu berechnen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Ein-Periodenmodell (Arbitrage, risikoneutrales Maß, Bewertung von Claims, Vollständigkeit, Sub-/Superhedging, optimale Portfolios) Mehrperiodenmodell in diskreter Zeit (selbstfinanzierende Handelsstrategien, Satz von Dalang/Morton/Willinger) Binomialmodell, Verteilung des Maximums, Grenzübergang im Binomialmodell, Black-Scholes Modell, Amerikanische Optionen, Snell'sche Einhüllende, Doob'sche Zerlegung

Methoden

  • Vorlesung, Tafelvortrag
  • Diskussion von konkreten Anwendungsbeispielen

Prüfungsmodus

Schriftlich

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Mi.14:00 - 16:0006.03.2024 - 26.06.2024FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.14:00 - 16:0007.03.2024 - 27.06.2024FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Finanzmathematik 1: diskrete Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Mi.06.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.07.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.13.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.14.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.20.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.21.03.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.10.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.11.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.17.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.18.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.24.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.25.04.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.02.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.08.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.15.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.16.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.22.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Do.23.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.29.05.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle
Mi.05.06.202414:00 - 16:00FH Hörsaal 3 - MATH VO Finanzmathematik 1: diskrete Modelle

Leistungsnachweis

Schriftliche Prüfung.
Mehr Info unter: https://fam.tuwien.ac.at/lehre/pr/

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr.11:00 - 14:0021.06.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2024 00:00 - 14.06.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S
Mo.12:00 - 15:0030.09.2024FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 23.09.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (Nebentermin)
Di.15:00 - 18:0004.03.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.01.2024 00:00 - 27.02.2024 23:59in TISSPrüfung 2024S (letzter Termin)
Di.13:00 - 16:0024.06.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.04.2025 00:00 - 17.06.2025 23:59in TISSPrüfung 2025S
Di.13:00 - 16:0030.09.2025FH Hörsaal 1 - MWB schriftlich01.07.2025 00:00 - 23.09.2025 23:59in TISSPrüfung 2025S (Nebentermin)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
06.01.2024 00:00 04.04.2024 23:59 04.04.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
033 205 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach4. Semester
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Sprache

Deutsch