Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende mit den wichtigsten Problemen der Variationsrechnung, infiniten dimensionalen Optimierungsproblemen, dem Lagrangeschen und Hamiltonschen Formalismus sowie den HJB-Gleichungen und dem Prinzip der dynamischen Programmierung vertraut. Sie werden auch in der Lage sein, das Minimierungsprinzip erster Ordnung anzuwenden und klassische Probleme der Kontroll- und Variationsrechnung zu lösen.

Inhalt:

1. Einführung in die Variationsrechnung, Beispiele
2. Euler-Lagrange-Gleichung
3. Hamiltonscher Formalismus - Legendre-Transformation
4. Einführung in Optimale Steuerungsprobleme
5. Maximum-Prinzip und Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichungen

Vorlesungen und Übungen

kontinuierliche Bewertung und eine mündliche Prüfung

Students with a good background in Analysis/Optimization, motivated by modern trends in Mathematics, are encouraged to take this course.