Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, eine Vielzahl von verschiedenen Klassen nichtlinearer Optimierungsprobleme zu unterscheiden und jeweils mit geeigneten Methoden zu lösen.
NICHTLINEARE OPTIMIERUNG 1. Einleitung 2. Typen nichtlinearer Optimierungsprobleme 3. Optimierung bei einer Variable 4. Optimierung ohne Nebenbedingungen bei mehreren Variablen 5. Optimierung unter Gleichungsnebenbedingungen: Das Lagrange'sche Multiplikatortheorem 6. Optimierung unter Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen: Die Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen 7. Sattelpunktformulierungen und konvexe Optimierung 8. Quadratische Programmierung 9. Programmierung bei zerlegbaren Funktionen 10. Verfahren zulaessiger Richtungen 11. Frank-Wolfe-Algorithmus 12. Sequentielle Minimierungstechnik ohne NBen (SUMT) 13. Geometrische Programmierung
Ein Skriptum zur Lehrveranstaltung ist erhältlich. F.S. Hillier und G.J. Lieberman: Introduction to Operations Research, 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005. M. Luptácik: Nichtlineare Programmierung mit ökonomischen Anwendungen, Athenäum, 1981. M. Luptácik: Mathematical Optimization and Economic Analysis, Springer edition, erscheint demnächst.
