Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage die grundlegenden Sätze zu stationären Prozessen und deren Spektraldarstellung zu formulieren und zu beweisen, sowie in diesem Kontext Prognosen zu erstellen und statistische Schätzung und Tests durchzuführen.

Stationäre Prozesse, Grundlagen, Autokovarianzfunktion, Spektraldarstellung, Spektrum, lineare Filter, Transferfunktion, AR/ARMA Prozesse, Prognose, Schätzung.

Vorlesung mit Tafelvortrag.

Corona-bedingt werden die VO und die zugehörige UE in diesem Semester im "distance learning" Modus abgehalten. Das heißt insbesondere, dass es wöchentliche Zoom-Meeting geben wird. Die VO und die UE werden im wesentlichen in den zugehörigen TUWEL Kursen abgewickelt. Informationen, Unterlagen, Links zu den Zoom Meetings, Übungsaufgaben, Abgaben, usw. sind alle im TUWEL zu finden bzw, durchzuführen. Daher ist auch eine Anmeldung im TUWEL Kurs unbedingt notwendig. (Die Anmeldung erfolgt per "Selbsteinschreibung".)

Mündliche Prüfung nach Vereinbarung.

Sebsteinschreibung im TUWEL Kurs.

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to time series analysis and forecasting. Springer, New York, 2. edition, 2002.

M. Deistler und W. Scherrer. Modelle der Zeitreihenanalyse. Birkhäuser, 2018.

Grundkenntnisse in linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik sind vorteilhaft.