105.131 Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2024S, UE, 2.0h, 3.5EC
TUWEL

LVA-Bewertung

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 2.0
  • ECTS: 3.5
  • Typ: UE Übung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...

Finanztitel und Portefeuilles zu bewerten und abzusichern,
die dabei auftretenden Gleichungen zu lösen,
Lösungen von Aufgaben an der Tafel zu präsentieren,
Vorschläge und Lösungen anderer korrekt einzuschätzen,
die eigene Arbeit kritisch zu bewerten,
mit Betreuern und Kollegen konstruktiv über Problemstellungen und Lösungsan-
sätze zu diskutieren

Inhalt der Lehrveranstaltung

Traditionelle vorlesungsbegleitende Übung. Beispiele, die den Vorlesungsstoff illustrieren und ergänzen. Es werden u. a. Übungsaufgaben zu folgenden Themen behandelt: Wiederholung zur Wahrscheinlichkeitstheorie, Terminkontrakte (Forwards, Futures und Optionen), Handelsstrategien, Arbitrage (Fundamental Theorem of Asset Pricing), Put-Call-Parität, Optionspreisschranken, Optionspreise, risikoneutrale Bewertung, replizierende Handelsstrategien, Brownsche Bewegung (Wiener Prozess), Martingale, Ito-Formel, Masswechsel (Satz von Girsanov), Black-Scholes-Gleichung, einfachen stochastischen Differentialgleichungen, Implizite Volatilität, Greeks.

Methoden

Kreuzerlübung

Prüfungsmodus

Prüfungsimmanent

Weitere Informationen

Die Übung wird in Präsenz abgehalten und nur, falls erforderlich, auf Zoom umgestellt.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Do.12:00 - 14:0021.03.2024 - 20.06.2024FH Hörsaal 4 .
Finanzmathematik 2: zeitstetige Modelle - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Do.21.03.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.11.04.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.18.04.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.25.04.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.16.05.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.23.05.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.06.06.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.13.06.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .
Do.20.06.202412:00 - 14:00FH Hörsaal 4 .

Leistungsnachweis

Anzahl der Kreuzerl, Präsentation

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Fr. - 21.06.2024beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2024S)
Do. - 26.06.2025beurteiltKeine Anmeldung-Benotung zu Semesterende (2025S)

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
06.01.2024 00:00 13.03.2024 23:59 04.04.2024 23:59

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 405 Finanz- und Versicherungsmathematik Pflichtfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Keine Angabe

Literatur

Es wird kein Skriptum zur Lehrveranstaltung angeboten.

Begleitende Lehrveranstaltungen

Weitere Informationen

  • Anwesenheitspflicht!

Sprache

Englisch