Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage...
sich in ein wissenschaftliches (mathematisches) Thema einzuarbeiten und mit ihren erworbenen Kenntnissen wissenschaftlich zu arbeiten,ihnen noch fehlende Kenntnisse zu spezifizieren und anhand der wissenschaftlichen Literatur zu ergänzen,wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren
Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik Heranführung an neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Versicherungs- und stochastischen Finanzmathematik.Unvollständige Finanzmärkte, Gleichgewichtsmodelle in Finanzmärkten, Dualität und Optimierung in Finanzmärkten, Martingaltheorie, stochastische Volatilitätsmodelle, Modellierung und Schätzung stochastischer Abhängigkeiten, Extremwerttheorie.
Seminarvorträge
In diesem Seminar finden vor allem Gastvorträge und Diplomarbeits-Präsentationen der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik statt. Es steht aber auch Master-Studenten offen, die ein Zeugnis erwerben wollen.Die Gastvorträge dieses Seminars werden auf der FAM-Webseite angekündigt, siehe https://fam.tuwien.ac.at/events/ (Aussendung via FAM-news Mailingliste: https://fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/fam-news).Diplomarbeits- und Studierenden-Vorträge werden via TISS-News angekündigt.
Nicht erforderlich
Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanz- und Versicherungsmathematik, möglichst auf dem Niveau zweite Hälfte Masterstudium bzw. Doktoratsstudium.
