Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, Werkzeuge der stochastischen Analysis anzuwenden, die Dynamik von Aktienkursen und Wiener Prozesse zu simulieren, stochastische Differentialgleichungen zu diskretisieren und mit Varianten der Black-Scholes-Gleichung zu arbeiten.
Anwendungsbeispiele zur Theorie der gleichnamigen Vorlesung.
Rechnen von Übungsbeispielen, Diskussion von Beispielen
Bewertung der gelösten Hausübungen
